Сравнение GBLD с XMMO
GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GBLD is a Sustainable fund tracking the MSCI Global Green Building Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBLD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности GBLD и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение доходности по годам GBLD и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | -5.63% | 6.39% | -21.69% | -2.45% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 24.24% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 5.99% |
Correlation
The correlation between GBLD and XMMO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between GBLD and XMMO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBLD vs. XMMO — Ранг доходности на риск
GBLD
XMMO
Сравнение GBLD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.58 | — |
Просадки
Сравнение просадок GBLD и XMMO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBLD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLD и XMMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBLD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.26% | — |
Сравнение комиссий GBLD и XMMO
GBLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLD и XMMO
Дивидендная доходность GBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности XMMO в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
GBLD and XMMO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for GBLD.
GBLD has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.60% for XMMO.
GBLD is categorized as Sustainable, while XMMO is Momentum. GBLD tracks MSCI Global Green Building Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for GBLD and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для GBLD и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор