Сравнение GBLD с USOI
GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - GBLD is a Sustainable fund tracking the MSCI Global Green Building Index, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GBLD charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности GBLD и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBLD и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | -0.48% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between GBLD and USOI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between GBLD and USOI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBLD vs. USOI — Ранг доходности на риск
GBLD
USOI
Сравнение GBLD c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLD | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.89 | — |
Просадки
Сравнение просадок GBLD и USOI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBLD | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.20% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLD и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBLD | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.61% | — |
Сравнение комиссий GBLD и USOI
GBLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLD и USOI
Дивидендная доходность GBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBLD and USOI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 3.45% for GBLD.
GBLD is categorized as Sustainable, while USOI is Commodities. GBLD tracks MSCI Global Green Building Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.39% for GBLD and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для GBLD и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор