Сравнение GBLD с USO
GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GBLD is a Sustainable fund tracking the MSCI Global Green Building Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GBLD charges 0.39%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GBLD и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам GBLD и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | -5.63% | 6.39% | -21.69% | -2.45% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 29.15% |
Correlation
The correlation between GBLD and USO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between GBLD and USO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBLD vs. USO — Ранг доходности на риск
GBLD
USO
Сравнение GBLD c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок GBLD и USO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBLD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -85.45% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -75.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLD и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBLD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.00% | — |
Сравнение комиссий GBLD и USO
GBLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLD и USO
Дивидендная доходность GBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBLD and USO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GBLD has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for USO.
GBLD is categorized as Sustainable, while USO is Oil & Gas. GBLD tracks MSCI Global Green Building Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.39% for GBLD and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для GBLD и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор