Сравнение GBLD с SPHD
GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GBLD is a Sustainable fund tracking the MSCI Global Green Building Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBLD charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности GBLD и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам GBLD и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | -5.63% | 6.39% | -21.69% | -2.45% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 5.63% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 6.36% |
Correlation
The correlation between GBLD and SPHD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between GBLD and SPHD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBLD vs. SPHD — Ранг доходности на риск
GBLD
SPHD
Сравнение GBLD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.58 | — |
Просадки
Сравнение просадок GBLD и SPHD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBLD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.24% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLD и SPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBLD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.17% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.64% | — |
Сравнение комиссий GBLD и SPHD
GBLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLD и SPHD
Дивидендная доходность GBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SPHD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.57% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
GBLD and SPHD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for GBLD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.45% for GBLD.
GBLD is categorized as Sustainable, while SPHD is Dividend. GBLD tracks MSCI Global Green Building Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.39% for GBLD and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для GBLD и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор