Сравнение GBLD с SOXQ
GBLD (Invesco MSCI Green Building ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GBLD is a Sustainable fund tracking the MSCI Global Green Building Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GBLD charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности GBLD и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBLD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 4.52% | 17.95% | -5.63% | 6.39% | -21.69% | -9.06% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Correlation
The correlation between GBLD and SOXQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between GBLD and SOXQ has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBLD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
GBLD
SOXQ
Сравнение GBLD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Green Building ETF (GBLD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.96 | — |
Просадки
Сравнение просадок GBLD и SOXQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBLD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.01% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.15% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLD и SOXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBLD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 33.80% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 36.38% | — |
Сравнение комиссий GBLD и SOXQ
GBLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLD и SOXQ
Дивидендная доходность GBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBLD Invesco MSCI Green Building ETF | 3.45% | 3.27% | 5.34% | 6.60% | 3.79% | 3.16% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GBLD and SOXQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for GBLD.
GBLD has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.26% for SOXQ.
GBLD is categorized as Sustainable, while SOXQ is Semiconductors. GBLD tracks MSCI Global Green Building Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.39% for GBLD and 0.19% for SOXQ.
Подберите оптимальное распределение для GBLD и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор