PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		-0.20%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%0.31%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

GBLAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.55%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.62%

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с RERGXGBLAX с ABALXGBLAX с AMCPXGBLAX с GFFFXGBLAX с MHEIXGBLAX с WMRIX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с PFTSXPFADX с JNSMXPFADX с CVLOX

Сравнение комиссий GBLAX и PFADX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A

Доходность на риск

GBLAX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.49

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.97

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.77

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

6.36

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFADX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между GBLAX и PFADX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и PFADX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.38%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и PFADX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-16.64%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-4.21%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-16.64%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.65%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.38%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.17%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и PFADX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.05%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

3.16%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

5.00%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

5.86%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

5.55%

+4.87%