PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		-0.20%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%4.96%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

GBLAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.55%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.62%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с AWSHXGBLAX с GIMFXGBLAX с IPIRXGBLAX с NRIIXGBLAX с RERGXGBLAX с WMRIX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с FESGXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий GBLAX и PDSYX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A

Доходность на риск

GBLAX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.59

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.98

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.04

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

17.91

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между GBLAX и PDSYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и PDSYX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.38%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и PDSYX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-30.01%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-5.32%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-10.95%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-1.04%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.46%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.61%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и PDSYX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.19%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

2.28%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

6.83%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

6.38%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

8.82%

+1.60%