PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с GFFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		0.55%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-7.05%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции GBLAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 6.70% против 14.68% соответственно.

GBLAX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.93%
1 год
15.10%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.43%
10 лет*
6.70%

GFFFX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.52%
1 год
17.08%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.41%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с AMECXGBLAX с AWSHXGBLAX с GBFFXGBLAX с GIMFXGBLAX с HRLYXGBLAX с IPIRX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий GBLAX и GFFFX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GBLAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.87

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.39

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.39

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

5.19

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.87

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между GBLAX и GFFFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и GFFFX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности GFFFX в 11.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.33%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.78%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и GFFFX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-36.26%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-13.74%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-36.26%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-36.26%

+12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-9.72%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.60%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.68%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) составляет 4.01%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.79%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

12.19%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

21.05%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

20.23%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

19.64%

-9.22%