Сравнение GBHI с HYLB
GBHI (Gabelli High Income ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. GBHI is actively managed, while HYLB is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 1.65%.
GBHI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBHI и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.27% | 1.27% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 1.53% |
Correlation
The correlation between GBHI and HYLB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. HYLB — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYLB
Сравнение GBHI c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и HYLB
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -22.91% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.25% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.42% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и HYLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 3.76% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 7.48% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 8.16% | -4.86% |
Сравнение комиссий GBHI и HYLB
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и HYLB
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности HYLB в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.28% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and HYLB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 3.28% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and DWS. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.15% for HYLB.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор