Сравнение GBHI с HYHG
GBHI (Gabelli High Income ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds. GBHI is actively managed, while HYHG is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GBHI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности GBHI и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBHI показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.16%.
GBHI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам GBHI и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.27% | 1.27% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.16% | 1.60% |
Correlation
The correlation between GBHI and HYHG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBHI vs. HYHG — Ранг доходности на риск
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYHG
Сравнение GBHI c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli High Income ETF (GBHI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBHI | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBHI и HYHG
Максимальная просадка GBHI за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHI и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBHI | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -25.71% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.67% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -3.03% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBHI и HYHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBHI | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 5.59% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 8.17% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 9.10% | -5.80% |
Сравнение комиссий GBHI и HYHG
GBHI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBHI и HYHG
Дивидендная доходность GBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности HYHG в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 3.28% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.77% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
GBHI and HYHG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
HYHG has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 3.28% for GBHI.
They also come from different issuers: Gabelli and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for GBHI and 0.50% for HYHG.
Подберите оптимальное распределение для GBHI и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор