Сравнение GBFFX с NRIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. NRIIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 12 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и NRIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и NRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 2.86% | 12.55% | 7.56% | 10.38% | -11.50% | 10.58% | -3.45% | 22.74% | -6.10% | 12.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у NRIIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции GBFFX превзошли акции NRIIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 5.89% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
NRIIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и NRIIX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRIIX в 0.91%.
Доходность на риск
GBFFX vs. NRIIX — Ранг доходности на риск
GBFFX
NRIIX
Сравнение GBFFX c NRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | NRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.68 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 2.21 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.33 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.15 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 9.26 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.68 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.65 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и NRIIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и NRIIX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности NRIIX в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
NRIIX Nuveen Real Asset Income Fund | 6.28% | 6.71% | 5.39% | 6.70% | 5.81% | 4.34% | 4.63% | 5.99% | 5.82% | 5.73% | 5.47% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и NRIIX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки NRIIX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и NRIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -37.35% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -5.17% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -18.44% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -37.35% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -3.37% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.68% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.33% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и NRIIX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Nuveen Real Asset Income Fund (NRIIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | NRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.55% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 4.13% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 6.99% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 8.37% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.21% | -1.14% |