Сравнение GBFFX с JNSMX
GBFFX (GMO Benchmark-Free Fund) and JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GBFFX returned 7.12%/yr vs 6.87%/yr for JNSMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBFFX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for JNSMX.
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и JNSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью 7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBFFX имеют среднегодовую доходность 7.12%, а акции JNSMX немного отстают с 6.87%.
GBFFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 7.12%
JNSMX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам GBFFX и JNSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 11.97% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 7.69% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
Correlation
The correlation between GBFFX and JNSMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between GBFFX and JNSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBFFX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск
GBFFX
JNSMX
Сравнение GBFFX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | JNSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.40 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.61 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 11.38 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | 2.09 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.46 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и JNSMX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и JNSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBFFX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -39.85% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -7.00% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.18% | -10.60% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -25.15% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -25.15% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.28% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -5.93% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.60% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и JNSMX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 1.95%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBFFX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 3.19% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 7.28% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 8.74% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 10.46% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 10.19% | -1.11% |
Сравнение комиссий GBFFX и JNSMX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и JNSMX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности JNSMX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.57% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 5.48% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
Часто задаваемые вопросы
GBFFX and JNSMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNSMX has higher volatility (3.19%) compared to GBFFX (1.95%). In terms of maximum drawdown, GBFFX dropped -26.62% vs JNSMX's -39.85%.
GBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBFFX и JNSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор