Сравнение GBDV.L с WNRG.L
GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from State Street - GBDV.L tracks the S&P Global Dividend Aristocrats index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBDV.L returned 6.46%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBDV.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBDV.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям WNRG.L по среднегодовой доходности: 6.46% против 8.51% соответственно.
GBDV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 6.46%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам GBDV.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.11% | 9.25% | 8.98% | 1.23% | 4.57% | 16.69% | -12.13% | 15.83% | -3.84% | 8.16% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between GBDV.L and WNRG.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between GBDV.L and WNRG.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBDV.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
WNRG.L
Сравнение GBDV.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBDV.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.23 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 5.81 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и WNRG.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBDV.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -59.34% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -16.52% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -21.66% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -22.11% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -59.34% | +24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.03% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -12.66% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 6.35% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и WNRG.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 2.59%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 6.42% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 18.68% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 21.51% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 23.88% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 33.22% | -19.17% |
Сравнение комиссий GBDV.L и WNRG.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и WNRG.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBDV.L and WNRG.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for GBDV.L.
GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.45% for GBDV.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для GBDV.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор