PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBDV.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и USDV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
5.12%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%16.85%-2.63%9.30%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
6.50%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.96% соответственно.


GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%

USDV.L

1 день
-24.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.65%
3 года*
5.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Сравнение комиссий GBDV.L и USDV.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USDV.L в 0.35%.


Доходность на риск

GBDV.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBDV.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.18

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.62

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.45

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

4.40

+5.52

GBDV.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBDV.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.18

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и USDV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и USDV.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности USDV.L в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и USDV.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и USDV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBDV.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-27.80%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-24.30%

+17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-24.30%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-27.80%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-24.30%

+20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.14%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.51%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и USDV.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 40.96%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBDV.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

40.96%

-37.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

40.57%

-33.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

42.84%

-31.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

22.35%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

20.07%

-5.88%