Сравнение GBDV.L с USDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).
GBDV.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и USDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDV.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.12% | 10.06% | 9.77% | 1.90% | 5.38% | 17.41% | -11.68% | 16.85% | -2.63% | 9.30% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.50% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | -2.72% | 19.69% | 1.49% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.96% соответственно.
GBDV.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.17%
USDV.L
- 1 день
- -24.30%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBDV.L и USDV.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USDV.L в 0.35%.
Доходность на риск
GBDV.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
USDV.L
Сравнение GBDV.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDV.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.18 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.62 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.45 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 4.40 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDV.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.18 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GBDV.L и USDV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и USDV.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности USDV.L в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.59% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.06% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и USDV.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и USDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDV.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -27.80% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -24.30% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -24.30% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | -27.80% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -24.30% | +20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.14% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.51% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и USDV.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 40.96%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 40.96% | -37.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 40.57% | -33.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 42.84% | -31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 22.35% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 20.07% | -5.88% |