PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDV.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBDV.L с SWRD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).

GBDV.L и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		5.12%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%12.11%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		-0.94%12.46%21.34%18.20%-8.04%23.27%12.48%13.94%
Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью -0.65%.

GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%

SWRD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
2.48%
1 год
17.87%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с SCHYGBDV.L с FLXX.DE
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с VOOSWRD.L с EIMI.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Сравнение комиссий GBDV.L и SWRD.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.

GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

GBDV.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDV.LSWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.68

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.49

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

13.20

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDV.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.12

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и SWRD.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и SWRD.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и SWRD.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и SWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GBDV.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-34.10%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.68%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-25.54%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-5.60%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.11%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и SWRD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBDV.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.25%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

9.08%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

14.87%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

14.35%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.49%

-2.30%