PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBDV.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBDV.L с IWVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).

GBDV.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.45%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%16.85%1.54%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		6.96%27.50%5.20%13.05%1.04%21.47%-6.83%14.46%-8.49%

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 6.96%.

GBDV.L

1 день
0.32%
1 месяц
-3.39%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.81%
1 год
13.67%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.07%

IWVG.L

1 день
3.06%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.96%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.84%
3 года*
16.42%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GBDV.L:
GBDV.L с VHYL.ASGBDV.L с SDIVGBDV.L с VHYD.LGBDV.L с IUKD.LGBDV.L с XYLDGBDV.L с SCHYGBDV.L с FLXX.DE
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с IUVD.LIWVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий GBDV.L и IWVG.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.

GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

GBDV.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBDV.LIWVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.09

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.68

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.37

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

15.30

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBDV.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.09

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и IWVG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и IWVG.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как IWVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.62%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и IWVG.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и IWVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GBDV.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-28.07%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-10.74%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-13.79%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-3.68%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.38%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и IWVG.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBDV.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.14%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.90%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

14.73%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

12.84%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

15.50%

-1.31%