Сравнение GBDV.L с ISWD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).

GBDV.L и ISWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и ISWD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	5.12%	10.06%	9.77%	1.90%	5.38%	17.41%	-11.68%	16.85%	-2.63%	9.30%
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	2.52%	11.58%	7.85%	17.25%	-0.87%	23.70%	5.11%	17.98%	-3.81%	9.22%

Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у ISWD.L с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям ISWD.L по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.23% соответственно.

GBDV.L

1 день: 0.63%

1 месяц: -1.33%

С начала года: 5.12%

6 месяцев: 8.41%

1 год: 14.85%

3 года*: 10.51%

5 лет*: 8.11%

10 лет*: 8.17%

ISWD.L

1 день: -0.18%

1 месяц: -1.46%

С начала года: 2.52%

6 месяцев: 6.04%

1 год: 22.60%

3 года*: 10.88%

5 лет*: 11.05%

10 лет*: 11.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Название символа

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GBDV.L:

GBDV.L с VHYL.AS GBDV.L с SDIV GBDV.L с VHYD.L GBDV.L с IUKD.L GBDV.L с XYLD GBDV.L с SCHY GBDV.L с FLXX.DE

Часто сравнивают с ISWD.L:

ISWD.L с IGDA.L ISWD.L с SPUS ISWD.L с HLAL ISWD.L с VOO ISWD.L с SPWO ISWD.L с UMMA ISWD.L с NREF

Сравнение комиссий GBDV.L и ISWD.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

ISWD.L

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

GBDV.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Доходность на риск

GBDV.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISWD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBDV.L	ISWD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	1.53	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	2.14	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.31	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.85	4.99	-2.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.93	16.98	-7.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBDV.L	ISWD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	1.53	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.83	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.78	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.68	-0.04

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и ISWD.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и ISWD.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ISWD.L в 1.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.59%	4.91%	4.49%	4.87%	5.05%	4.26%	4.41%	4.41%	5.18%	4.26%	4.74%	5.72%
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	1.46%	1.50%	1.74%	1.99%	2.43%	1.98%	1.88%	2.37%	2.39%	2.09%	2.09%	2.62%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и ISWD.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и ISWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBDV.L	ISWD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.77%	-31.52%	-3.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.70%	-6.46%	-0.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.84%	-21.00%	+5.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.77%	-24.90%	-9.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.40%	-3.28%	-0.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-3.64%	-1.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.74%	1.62%	+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и ISWD.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBDV.L	ISWD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.46%	3.92%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.02%	8.91%	-1.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.14%	14.69%	-3.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.80%	13.22%	-1.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.19%	14.30%	-0.11%

Сравнение GBDV.L с ISWD.L

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и ISWD.L

Сравнение доходности по годам GBDV.L и ISWD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GBDV.L

ISWD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBDV.L и ISWD.L

Доходность на риск

GBDV.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

GBDV.L

ISWD.L

Сравнение GBDV.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBDV.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и ISWD.L

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и ISWD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и ISWD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)