PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBDV.L с IDWR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и IDWR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и IDWR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
5.12%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%16.85%-2.63%9.30%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS
-1.04%11.99%20.86%17.88%-8.61%22.73%12.30%21.93%-3.86%11.99%
Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как IDWR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IDWR.L с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям IDWR.L по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.61% соответственно.


GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%

IDWR.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.89%
1 год
17.06%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

iShares MSCI World UCITS

Сравнение комиссий GBDV.L и IDWR.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDWR.L в 0.50%.


Доходность на риск

GBDV.L vs. IDWR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IDWR.L
Ранг доходности на риск IDWR.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWR.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWR.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWR.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWR.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWR.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c IDWR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и iShares MSCI World UCITS (IDWR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBDV.LIDWR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.62

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.35

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

12.46

-2.53

GBDV.L vs. IDWR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDWR.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и IDWR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBDV.LIDWR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и IDWR.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и IDWR.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IDWR.L в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
IDWR.L
iShares MSCI World UCITS
0.96%0.93%1.08%1.29%1.46%1.05%1.14%1.61%1.87%1.58%1.77%1.83%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и IDWR.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IDWR.L в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и IDWR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBDV.LIDWR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-56.75%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.70%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-26.04%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-34.06%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-5.62%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-9.69%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и IDWR.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDWR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBDV.LIDWR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.94%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.89%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

14.82%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

14.42%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

15.47%

-1.28%