Сравнение IDWR.L с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
IDWR.L и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDWR.L или CSPX.AS.
Основные характеристики
| IDWR.L | CSPX.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | 23.90% |
| Дох-ть за 1 год | 29.44% | 31.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.88% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 14.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 13.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.29 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 16.79 | 16.51 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.24% | 11.25% |
| Макс. просадка | -56.74% | -33.65% |
| Текущая просадка | -1.58% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между IDWR.L и CSPX.AS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDWR.L и CSPX.AS
С начала года, IDWR.L показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 23.90%. За последние 10 лет акции IDWR.L уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 9.70% против 13.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWR.L и CSPX.AS
IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDWR.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWR.L и CSPX.AS
Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 1.09% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% | 1.69% | 1.70% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDWR.L и CSPX.AS
Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.74%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и CSPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDWR.L и CSPX.AS
iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеют волатильность 2.58% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.