Сравнение GBATX с GTMIX
GBATX (GMO Strategic Opportunities Allocation Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both mutual funds - GBATX is a Global Allocation fund managed by GMO, while GTMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GBATX returned 9.37%/yr vs 10.11%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GBATX charges 0.32%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности GBATX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBATX показывает доходность 13.68%, а GTMIX немного выше – 13.73%. За последние 10 лет акции GBATX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.11% соответственно.
GBATX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.37%
GTMIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам GBATX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 13.68% | 24.71% | 5.50% | 17.36% | -11.27% | 12.12% | 4.83% | 19.59% | -9.41% | 19.30% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 13.73% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between GBATX and GTMIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2005 г. | 0.94 |
The correlation between GBATX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBATX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
GBATX
GTMIX
Сравнение GBATX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBATX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.54 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 4.87 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 18.77 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBATX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 3.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GBATX и GTMIX
Максимальная просадка GBATX за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBATX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBATX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -58.31% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -7.90% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.98% | -14.11% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -28.81% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.68% | -40.32% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.80% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -12.68% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.05% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBATX и GTMIX
Текущая волатильность для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) составляет 2.90%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что GBATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBATX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.31% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 9.69% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 12.85% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 14.93% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 16.05% | -3.98% |
Сравнение комиссий GBATX и GTMIX
GBATX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBATX и GTMIX
Дивидендная доходность GBATX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности GTMIX в 19.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBATX GMO Strategic Opportunities Allocation Fund | 12.00% | 13.65% | 5.97% | 6.04% | 10.08% | 24.22% | 4.29% | 5.17% | 9.77% | 2.98% | 2.84% | 9.67% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.73% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GBATX and GTMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GTMIX has higher volatility (3.31%) compared to GBATX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GBATX dropped -35.37% vs GTMIX's -58.31%.
GBATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBATX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор