Сравнение GBAT с WGMI
GBAT (Grayscale Basic Attention Token Trust) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GBAT returned -34.97%/yr vs 48.22%/yr for WGMI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAT и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 37.71%.
GBAT
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -63.33%
- С начала года
- -65.41%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.02%
WGMI
- 1 день
- 10.78%
- 1 месяц
- -26.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 37.71%
- 1 год
- 97.01%
- 3 года*
- 48.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам GBAT и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | -65.41% | -77.32% | -26.98% | 1,029.41% | -78.75% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 37.71% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -65.72% |
Correlation
The correlation between GBAT and WGMI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAT vs. WGMI — Ранг доходности на риск
GBAT
WGMI
Сравнение GBAT c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAT | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.91 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.77 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAT и WGMI
Максимальная просадка GBAT за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAT и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -85.76% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -50.94% | -27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -62.79% | -35.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -26.91% | -70.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -42.09% | -27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | 25.85% | +24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAT и WGMI
Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) с волатильностью 24.38%. Это указывает на то, что GBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAT | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 24.38% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.92% | 57.47% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 78.75% | +53.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.91% | 81.64% | +87.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.91% | 81.64% | +87.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAT и WGMI
Ни GBAT, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GBAT and WGMI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAT has higher volatility (33.32%) compared to WGMI (24.38%). In terms of maximum drawdown, GBAT dropped -98.13% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 48.22% vs -34.97% for GBAT. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 24.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 48.22% return vs -34.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBAT and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and CoinShares.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAT и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор