Сравнение GBAT с ETCG
GBAT (Grayscale Basic Attention Token Trust) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GBAT is actively managed, while ETCG is passively managed. Over the past 3 years, GBAT returned -34.97%/yr vs -20.38%/yr for ETCG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAT и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у ETCG с доходностью -42.49%.
GBAT
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -63.33%
- С начала года
- -65.41%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.02%
ETCG
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -42.49%
- 1 год
- -69.17%
- 3 года*
- -20.38%
- 5 лет*
- -33.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.28%
Сравнение доходности по годам GBAT и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | -65.41% | -77.32% | -26.98% | 1,029.41% | -78.75% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -42.49% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -67.27% |
Correlation
The correlation between GBAT and ETCG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAT vs. ETCG — Ранг доходности на риск
GBAT
ETCG
Сравнение GBAT c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAT | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.74 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.99 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.40 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAT и ETCG
Максимальная просадка GBAT за все время составила -98.13%, примерно равная максимальной просадке ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAT и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAT | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -96.59% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -69.80% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -80.30% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -95.84% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -82.82% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | 49.52% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAT и ETCG
Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) имеет более высокую волатильность в 33.32% по сравнению с Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что GBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAT | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | 10.92% | +22.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.92% | 35.88% | +41.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 57.54% | +75.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.91% | 91.78% | +77.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.91% | 114.55% | +54.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAT и ETCG
Ни GBAT, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBAT and ETCG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAT has higher volatility (33.32%) compared to ETCG (10.92%). In terms of maximum drawdown, GBAT dropped -98.13% vs ETCG's -96.59%.
On 3-year performance, ETCG leads with -20.38% vs -34.97% for GBAT. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ETCG has performed better with a -20.38% return vs -34.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBAT and ETCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBAT и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор