PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

GAUG и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и QFLR

2026 (YTD)20252024
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%10.19%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с MVOL.LGAUG с PUTW
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий GAUG и QFLR

GAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Доходность на риск

GAUG vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.91

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.62

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.17

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

13.59

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.91

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.11

+0.29

Корреляция

Корреляция между GAUG и QFLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и QFLR

Ни GAUG, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок GAUG и QFLR

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-13.97%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.61%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.77%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.61%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.77%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 3.03%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.97%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

9.49%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

12.32%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

12.89%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

12.89%

-5.21%