PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

GAUG и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и PBJA

2026 (YTD)20252024
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%12.09%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с MVOL.LGAUG с PUTW
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий GAUG и PBJA

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

GAUG vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.25

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.88

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

9.53

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между GAUG и PBJA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и PBJA

Ни GAUG, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAUG и PBJA

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-8.50%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.16%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.89%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.58%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.10%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и PBJA

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.54%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

3.74%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

8.31%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

6.53%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

6.53%

+1.15%