PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

GAUG и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и LAPR

2026 (YTD)20252024
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%7.12%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий GAUG и LAPR

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

GAUG vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.93

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.48

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

10.64

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между GAUG и LAPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и LAPR

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок GAUG и LAPR

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-3.81%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-3.81%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.12%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.53%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и LAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

0.10%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

0.67%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

4.40%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

3.38%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

3.38%

+4.30%