PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

GAUG и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и JULJ

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%11.78%5.84%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с MVOL.LGAUG с PUTW
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с IVVBJULJ с AMDYJULJ с ISWN

Сравнение комиссий GAUG и JULJ

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

GAUG vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.11

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.55

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

15.70

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.91

-0.51

Корреляция

Корреляция между GAUG и JULJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и JULJ

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок GAUG и JULJ

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-3.62%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-3.62%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.11%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.36%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и JULJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

0.68%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

1.27%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

4.40%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

3.16%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

3.16%

+4.52%