PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с HRSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GATEX с HRSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GATEX (Gateway Fund) and HRSTX (Rational Tactical Return Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, GATEX returned 6.78%/yr vs 5.70%/yr for HRSTX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GATEX charges 0.93%/yr vs 1.99%/yr for HRSTX.

Доходность

Сравнение доходности GATEX и HRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции GATEX превзошли акции HRSTX по среднегодовой доходности: 6.78% против 5.70% соответственно.

GATEX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.87%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.25%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
6.78%

HRSTX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.21%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.96%
1 год
8.02%
3 года*
5.39%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATEX и HRSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		4.55%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		5.82%3.66%3.23%5.06%5.90%3.95%2.65%8.35%9.66%3.49%

Correlation

The correlation between GATEX and HRSTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г.

0.47

The correlation between GATEX and HRSTX shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

Rational Tactical Return Fund

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с ^GSPCGATEX с VIGGATEX с LSFYXGATEX с STTIXGATEX с LSIIXGATEX с VOO
Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с STTIXHRSTX с SDRIXHRSTX с CIHEXHRSTX с RDMIXHRSTX с MAIPXHRSTX с PBXIXHRSTX с JHQTX

Доходность на риск

GATEX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEXHRSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.29

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.53

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.33

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

23.53

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. HRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и HRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEXHRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.54

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.03

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GATEX и HRSTX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и HRSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATEXHRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-69.69%

+39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-2.42%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-2.42%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-2.42%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

-15.82%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-8.83%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-31.59%

+27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.34%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и HRSTX

Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 1.08%, в то время как у Rational Tactical Return Fund (HRSTX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATEXHRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.39%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

3.42%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

3.51%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

3.33%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

7.16%

+1.73%

Сравнение комиссий GATEX и HRSTX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и HRSTX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности HRSTX в 8.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.18%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.94%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%

Часто задаваемые вопросы

GATEX and HRSTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSTX has higher volatility (1.39%) compared to GATEX (1.08%). In terms of maximum drawdown, GATEX dropped -29.74% vs HRSTX's -69.69%.

GATEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATEX и HRSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор