PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GATC.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GATC.L с GLD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GATC.L (GATTACA plc) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, GATC.L returned -4.15%/yr vs 11.00%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GATC.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в GATTACA plc (GATC.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GATC.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GATC.L показывает доходность 72.61%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции GATC.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -4.15% против 11.00% соответственно.

GATC.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
41.22%
С начала года
72.61%
1 год
94.60%
3 года*
19.34%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.15%
Всё время*
0.11%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.63%
6 месяцев
-15.88%
С начала года
-6.97%
1 год
17.90%
3 года*
24.52%
5 лет*
17.37%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATC.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATC.L
GATTACA plc		72.61%9.53%-40.13%120.87%-49.64%73.84%-37.89%20.19%-64.14%18.81%
GLD
SPDR Gold Shares		-6.97%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%13.37%3.87%3.05%

Correlation

The correlation between GATC.L and GLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GATTACA plc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с GATC.L:
GATC.L с ACX.DEGATC.L с UNHGATC.L с AOSGATC.L с CBRLGATC.L с MEDGATC.L с PSLVGATC.L с ASRT
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

GATC.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATC.L
Ранг доходности на риск GATC.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATC.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATC.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATC.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATC.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATC.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATC.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATTACA plc (GATC.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GATC.LGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.68

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.02

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.15

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

0.69

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

1.69

+10.92

GATC.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATC.L на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATC.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GATC.L и GLD

Максимальная просадка GATC.L за все время составила -94.19%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATC.L и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATC.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.19%

-41.89%

-52.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-25.91%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.99%

-25.91%

-24.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.92%

-25.91%

-53.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.55%

-25.91%

-65.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.00%

-25.14%

-39.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-13.37%

-37.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

10.64%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GATC.L и GLD

GATTACA plc (GATC.L) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.83% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATC.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.69%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.71%

22.59%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.23%

26.37%

+18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

17.10%

+31.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.43%

15.47%

+34.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATC.L и GLD

Дивидендная доходность GATC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATC.L
GATTACA plc		2.17%3.33%2.94%3.42%0.00%1.09%0.00%0.00%2.82%7.56%8.33%4.29%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GATC.L and GLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATC.L и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор