Сравнение GARY с FMTM
GARY (Mango Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GARY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Mango, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. GARY charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности GARY и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у FMTM с доходностью 22.60%.
GARY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 25.16%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FMTM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 22.60%
- 1 год
- 45.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.26M | $8.14M | $9.14M | |
GARY Mango Growth ETF | $236.88K | $370.23K | $307.58K |
Сравнение доходности по годам GARY и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 31.86% | 0.15% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 22.60% | -0.56% |
Correlation
The correlation between GARY and FMTM is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение GARY c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARY | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и FMTM
Максимальная просадка GARY за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки FMTM в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -15.40% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -9.72% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.49% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 26.74% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 24.83% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 24.83% | -2.04% |
Сравнение комиссий GARY и FMTM
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и FMTM
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FMTM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.24% | 0.30% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and FMTM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
FMTM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.04% for GARY.
GARY is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для GARY и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор