PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARY с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GARY и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mango Growth ETF (GARY) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARY показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у FMTM с доходностью 22.60%.


GARY

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
25.16%
С начала года
31.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

FMTM

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
10.82%
С начала года
22.60%
1 год
45.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
38.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$8.26M$8.14M$9.14M
$236.88K$370.23K$307.58K

Сравнение доходности по годам GARY и FMTM


2026 (YTD)2025
GARY
Mango Growth ETF
31.86%0.15%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
22.60%-0.56%

Correlation

The correlation between GARY and FMTM is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mango Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

GARY vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GARY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARY c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GARYFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

GARY vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARY и FMTM

Максимальная просадка GARY за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки FMTM в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GARYFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.67%

-15.40%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-9.72%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.49%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GARY и FMTM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GARYFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

26.74%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

24.83%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

24.83%

-2.04%

Сравнение комиссий GARY и FMTM

GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARY и FMTM

Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FMTM в 0.24%


ПозицияTTM2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.24%0.30%
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%

Часто задаваемые вопросы


GARY and FMTM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.

FMTM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.04% for GARY.

GARY is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.45% for FMTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARY и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор