Сравнение GARIX с JAKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX).
GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. JAKVX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GARIX и JAKVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARIX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 0.28% | 17.36% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 5.90% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 5.90%.
GARIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.69%
JAKVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARIX и JAKVX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Доходность на риск
GARIX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
GARIX
JAKVX
Сравнение GARIX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 3.68 | -2.99 |
Корреляция
Корреляция между GARIX и JAKVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и JAKVX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности JAKVX в 8.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.16% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 8.00% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и JAKVX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и JAKVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -5.16% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -3.40% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -0.81% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и JAKVX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARIX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 7.24% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 7.24% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 7.24% | +6.63% |