Сравнение GARIX с BDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).
GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GARIX и BDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARIX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 0.28% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 4.32% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.29% соответственно.
GARIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.69%
BDMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARIX и BDMIX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Доходность на риск
GARIX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
GARIX
BDMIX
Сравнение GARIX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.55 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.73 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 5.14 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 14.25 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.55 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.76 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.27 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.15 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GARIX и BDMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и BDMIX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности BDMIX в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.16% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.56% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и BDMIX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и BDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -11.89% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -3.60% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -7.45% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -9.44% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -0.13% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.71% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.30% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и BDMIX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARIX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.72% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 4.78% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 6.93% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 6.51% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 5.77% | +8.10% |