Сравнение GAPR с RDVI
GAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GAPR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. GAPR is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, GAPR returned 10.17%/yr vs 18.97%/yr for RDVI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAPR charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности GAPR и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAPR показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 15.93%.
GAPR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAPR и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 4.63% | 6.68% | 14.53% | 10.11% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 15.93% | 17.93% | 14.56% | 14.00% |
Correlation
The correlation between GAPR and RDVI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between GAPR and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAPR vs. RDVI — Ранг доходности на риск
GAPR
RDVI
Сравнение GAPR c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAPR | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 3.40 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.26 | 14.28 | +17.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAPR и RDVI
Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAPR | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -18.35% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -8.48% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.98% | -18.35% | +9.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.82% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.10% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 2.02% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPR и RDVI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 1.43%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAPR | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.49% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 11.06% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 13.87% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 16.88% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 16.88% | -9.88% |
Сравнение комиссий GAPR и RDVI
GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPR и RDVI
GAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.65% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
GAPR and RDVI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (3.49%) compared to GAPR (1.43%). In terms of maximum drawdown, GAPR dropped -8.98% vs RDVI's -18.35%.
On 3-year performance, RDVI leads with 18.97% vs 10.17% for GAPR. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GAPR has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.97% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GAPR.
RDVI has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 0.00% for GAPR.
GAPR is categorized as Options Trading, while RDVI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for GAPR and 0.75% for RDVI.
GAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAPR и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор