PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

GAPR и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и IVVM

2026 (YTD)202520242023
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.19%6.68%14.53%5.36%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

GAPR

1 день
0.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRWGAPR с APRQGAPR с APRDGAPR с PAPRGAPR с BGLD
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий GAPR и IVVM

GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

GAPR vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.48

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

7.89

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.24

+0.31

Корреляция

Корреляция между GAPR и IVVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и IVVM

GAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GAPR и IVVM

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-11.62%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-9.29%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.96%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.63%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.90%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.76%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

6.03%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

12.91%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

9.83%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

9.83%

-2.64%