PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

GAPR и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и IVVB

2026 (YTD)202520242023
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.19%6.68%14.53%5.36%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

GAPR

1 день
0.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRWGAPR с APRDGAPR с APRQGAPR с CAOSGAPR с PAPR
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий GAPR и IVVB

GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

GAPR vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.00

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.57

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

7.14

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.04

+0.51

Корреляция

Корреляция между GAPR и IVVB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и IVVB

GAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GAPR и IVVB

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-13.08%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-6.90%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.75%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.66%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.51%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и IVVB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.90%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.68%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

6.26%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

10.63%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

9.47%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

9.47%

-2.28%