Сравнение GAPR с IVVB
GAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GAPR returned 10.17%/yr vs 11.53%/yr for IVVB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GAPR charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.
Доходность
Сравнение доходности GAPR и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAPR показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью 5.17%.
GAPR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAPR и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 4.63% | 6.68% | 14.53% | 5.94% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 5.17% | 9.60% | 18.66% | 2.64% |
Correlation
The correlation between GAPR and IVVB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between GAPR and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAPR vs. IVVB — Ранг доходности на риск
GAPR
IVVB
Сравнение GAPR c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAPR | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.32 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 2.21 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.26 | 9.39 | +22.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAPR и IVVB
Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAPR | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -13.08% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -5.75% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.98% | -13.08% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.35% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.56% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.35% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPR и IVVB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеют волатильность 1.43% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAPR | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.49% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 5.39% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 7.43% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 9.17% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 9.17% | -2.17% |
Сравнение комиссий GAPR и IVVB
GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPR и IVVB
GAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.16% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
GAPR and IVVB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVB has higher volatility (1.49%) compared to GAPR (1.43%). In terms of maximum drawdown, GAPR dropped -8.98% vs IVVB's -13.08%.
On 3-year performance, IVVB leads with 11.53% vs 10.17% for GAPR. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVVB has performed better with a 11.53% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GAPR.
IVVB has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for GAPR.
They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for GAPR and 0.50% for IVVB.
GAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAPR и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор