PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAPR с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GAPR и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.02%.


GAPR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.52%
1 год
9.06%
3 года*
10.47%
5 лет*
10 лет*

HEQT

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.02%
6 месяцев
3.76%
1 год
13.00%
3 года*
12.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAPR и HEQT


2026 (YTD)202520242023
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
3.43%6.68%14.53%10.11%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
4.02%10.08%18.30%9.51%

Correlation

The correlation between GAPR and HEQT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2023 г.

0.81

The correlation between GAPR and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

GAPR vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина

HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GAPRHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.40

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

2.56

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.06

11.59

+24.47

GAPR vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа HEQT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAPR и HEQT

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и HEQT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GAPRHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-11.51%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-5.09%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.98%

-10.57%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.12%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-2.77%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.12%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и HEQT

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеют волатильность 1.98% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GAPRHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.06%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

5.49%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

6.64%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

8.47%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

8.47%

-1.42%

Сравнение комиссий GAPR и HEQT

GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и HEQT

GAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


ПозицияTTM20252024202320222021
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.20%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы


GAPR and HEQT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQT has higher volatility (2.06%) compared to GAPR (1.98%). In terms of maximum drawdown, GAPR dropped -8.98% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 12.95% vs 10.47% for GAPR. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 12.95% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for GAPR.

HEQT has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for GAPR.

GAPR is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for GAPR and 0.43% for HEQT.

GAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAPR и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор