PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAPR с DDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - GAPR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. GAPR is actively managed, while DDEC is passively managed. Over the past 3 years, GAPR returned 11.06%/yr vs 12.69%/yr for DDEC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GAPR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у DDEC с доходностью 4.97%.

GAPR

1 день
-0.13%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.16%
6 месяцев
4.90%
1 год
10.42%
3 года*
11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
1.98%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.94%
1 год
16.08%
3 года*
12.69%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAPR и DDEC

2026 (YTD)202520242023
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		4.16%6.68%14.53%10.07%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		4.97%12.33%12.26%10.84%

Correlation

The correlation between GAPR and DDEC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2023 г.

0.85

The correlation between GAPR and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAPR и DDEC

Секторы
GAPR
DDEC

Технологии

35.9%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GAPR
35.9%
DDEC
36.2%

Финансовые услуги

GAPR
11.8%
DDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

GAPR
11.3%
DDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

GAPR
10.3%
DDEC
10.1%

Здравоохранение

GAPR
8.4%
DDEC
8.4%

Промышленность

GAPR
7.8%
DDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

GAPR
4.8%
DDEC
4.9%

Энергетика

GAPR
3.6%
DDEC
3.5%

Коммунальные услуги

GAPR
2.4%
DDEC
2.3%

Недвижимость

GAPR
1.9%
DDEC
1.9%

Сырьевые материалы

GAPR
1.8%
DDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с PAPRGAPR с APRWGAPR с APRDGAPR с APRQGAPR с AAPRGAPR с BGLD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD

Доходность на риск

GAPR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRDDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
2.79

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
4.12

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.57

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.94

3.87

+8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.55

19.48

+43.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа DDEC равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

2.79

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.25

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GAPR и DDEC

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и DDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAPRDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-10.22%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-4.18%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.98%

-9.40%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.87%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.83%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что GAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAPRDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.88%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

4.36%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

5.79%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

7.02%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

6.87%

+0.16%

Сравнение комиссий GAPR и DDEC

И GAPR, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и DDEC

Ни GAPR, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GAPR and DDEC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAPR has higher volatility (0.93%) compared to DDEC (0.88%). In terms of maximum drawdown, GAPR dropped -8.98% vs DDEC's -10.22%.

On 3-year performance, DDEC leads with 12.69% vs 11.06% for GAPR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDEC has performed better with a 12.69% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAPR and DDEC have the same expense ratio: 0.85% per year.

GAPR and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GAPR is categorized as Options Trading, while DDEC is Defined Outcome.

GAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAPR и DDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор