PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

GAPR и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и DDEC

2026 (YTD)202520242023
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.27%6.68%14.53%10.07%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

GAPR

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRQGAPR с APRWGAPR с APRDGAPR с BGLDGAPR с PAPR
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с BUFDDDEC с FMAR

Сравнение комиссий GAPR и DDEC

И GAPR, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

GAPR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.52

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.21

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.44

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

11.53

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DDEC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.52

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.09

+0.46

Корреляция

Корреляция между GAPR и DDEC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и DDEC

Ни GAPR, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAPR и DDEC

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-10.22%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-5.46%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.53%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.92%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.15%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и DDEC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.89%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.85%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

4.55%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

8.63%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

6.99%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

6.92%

+0.26%