PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с PFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAOAX с PFFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAOAX (JPMorgan Global Allocation Fund A) and PFFFX (PFG Equity Index Focused Strategy Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GAOAX returned 2.81%/yr vs 11.38%/yr for PFFFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GAOAX charges 1.04%/yr vs 2.02%/yr for PFFFX.

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и PFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у PFFFX с доходностью 11.56%.

GAOAX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.23%
1 год
14.22%
3 года*
11.53%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.42%

PFFFX

1 день
-0.83%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.96%
1 год
27.22%
3 года*
22.23%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAOAX и PFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		4.65%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%30.45%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		11.56%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%

Correlation

The correlation between GAOAX and PFFFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.95

The correlation between GAOAX and PFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIXGAOAX с ENTIX
Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с PFDOXPFFFX с PFTEXPFFFX с BRK-BPFFFX с PFTSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFSMXPFFFX с PFFSX

Доходность на риск

GAOAX vs. PFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c PFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXPFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.23

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.09

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.91

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

13.06

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. PFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PFFFX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и PFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXPFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.23

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и PFFFX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке PFFFX в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и PFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAOAXPFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-29.61%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.50%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-17.24%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.61%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.83%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-6.94%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.11%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и PFFFX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 2.94%, в то время как у PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAOAXPFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.60%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.80%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

12.39%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

16.58%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

16.57%

-5.69%

Сравнение комиссий GAOAX и PFFFX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PFFFX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и PFFFX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности PFFFX в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.22%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.15%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GAOAX and PFFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFFFX has higher volatility (3.60%) compared to GAOAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GAOAX dropped -29.02% vs PFFFX's -29.61%.

PFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAOAX и PFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор