PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с PFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с PFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и PFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и PFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%30.45%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-2.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PFFFX с доходностью -2.50%.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

PFFFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFDOXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFSMXPFFFX с PFSEXPFFFX с PFTSX

Сравнение комиссий GAOAX и PFFFX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии PFFFX в 2.02%.

PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

GAOAX vs. PFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c PFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXPFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.11

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.66

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.66

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. PFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFFX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и PFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXPFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.33

Корреляция

Корреляция между GAOAX и PFFFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и PFFFX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности PFFFX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.60%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и PFFFX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке PFFFX в -29.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и PFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXPFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-29.61%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.81%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.61%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.81%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-7.12%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.54%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и PFFFX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXPFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.05%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.80%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

17.08%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

16.53%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

16.65%

-5.84%