Сравнение GAOAX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 5.74% против 13.54% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и ARTHX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
GAOAX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
GAOAX
ARTHX
Сравнение GAOAX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.35 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 3.00 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.28 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 14.04 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.35 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и ARTHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и ARTHX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и ARTHX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -37.42% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -10.30% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -37.42% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -37.42% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -9.16% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -7.19% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.44% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и ARTHX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 6.09% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 10.40% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 16.18% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 17.54% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 17.50% | -6.69% |