PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GALP.LS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GALP.LS с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GALP.LS (Galp Energia SGPS S.A.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GALP.LS operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GALP.LS returned 9.60%/yr vs 24.69%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GALP.LS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GALP.LS торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GALP.LS показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции GALP.LS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.60% против 24.69% соответственно.

GALP.LS

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.08%
С начала года
32.90%
6 месяцев
9.85%
1 год
36.66%
3 года*
26.76%
5 лет*
19.32%
10 лет*
9.60%

MSFT

1 день
0.03%
1 месяц
4.97%
С начала года
-10.08%
6 месяцев
-10.34%
1 год
-8.55%
3 года*
6.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
24.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GALP.LS и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GALP.LS
Galp Energia SGPS S.A.		32.90%-4.14%23.10%10.93%55.57%4.01%-39.00%13.55%-6.63%11.98%
MSFT
Microsoft Corporation		-10.08%1.87%20.38%53.45%-23.56%63.88%30.79%61.12%26.47%23.44%

Correlation

The correlation between GALP.LS and MSFT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.12

The correlation between GALP.LS and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galp Energia SGPS S.A.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с GALP.LS:
GALP.LS с DEC.LGALP.LS с ^GSPCGALP.LS с TTEGALP.LS с VOOGALP.LS с VUSA.LGALP.LS с JEPQGALP.LS с VUSA.AS
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

GALP.LS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GALP.LS
Ранг доходности на риск GALP.LS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GALP.LS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GALP.LS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GALP.LS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GALP.LS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GALP.LS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GALP.LS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALP.LSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.34

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.29

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.26

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

-0.52

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GALP.LS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GALP.LS на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GALP.LS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALP.LSMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.34

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.66

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GALP.LS и MSFT

Максимальная просадка GALP.LS за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GALP.LS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALP.LSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-51.87%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.27%

-33.31%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.12%

-33.31%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-33.31%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-33.31%

-24.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-20.54%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-10.41%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

16.47%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GALP.LS и MSFT

Текущая волатильность для Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) составляет 7.47%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что GALP.LS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALP.LSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

9.92%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.12%

22.27%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

25.55%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

26.47%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

27.44%

+2.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GALP.LS и MSFT

Дивидендная доходность GALP.LS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GALP.LS
Galp Energia SGPS S.A.		3.35%4.44%3.54%4.08%4.15%7.23%4.50%4.64%4.28%3.34%3.30%3.64%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GALP.LS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galp Energia SGPS S.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GALP.LS значения в EUR, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GALP.LS and MSFT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GALP.LS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор