PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GALP.LS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GALP.LS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GALP.LS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GALP.LS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GALP.LS
Galp Energia SGPS S.A.		39.10%-4.14%23.10%10.93%55.57%4.01%-39.00%13.55%-6.63%11.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

GALP.LS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GALP.LS показывает доходность 39.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции GALP.LS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.07% соответственно.

GALP.LS

1 день
-3.14%
1 месяц
4.12%
С начала года
39.10%
6 месяцев
22.41%
1 год
30.60%
3 года*
29.96%
5 лет*
20.85%
10 лет*
11.25%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galp Energia SGPS S.A.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GALP.LS:
GALP.LS с DEC.LGALP.LS с TTEGALP.LS с VOOGALP.LS с VUSA.LGALP.LS с VUSA.ASGALP.LS с JEPQGALP.LS с MSFT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GALP.LS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GALP.LS
Ранг доходности на риск GALP.LS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GALP.LS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GALP.LS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GALP.LS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GALP.LS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GALP.LS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GALP.LS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALP.LS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.43

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.73

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.66

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

2.77

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GALP.LS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GALP.LS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GALP.LS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALP.LS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между GALP.LS и ^GSPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GALP.LS и ^GSPC

Максимальная просадка GALP.LS за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GALP.LS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GALP.LS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-56.78%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.27%

-12.14%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-25.43%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-33.92%

-23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-5.78%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-10.75%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.60%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GALP.LS и ^GSPC

Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GALP.LS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GALP.LS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

4.42%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.89%

9.93%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.21%

20.69%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.19%

16.81%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

18.63%

+11.71%