PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GALP.LS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GALP.LS с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GALP.LS (Galp Energia SGPS S.A.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, GALP.LS returned 9.60%/yr vs 13.40%/yr for ^GSPC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GALP.LS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GALP.LS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GALP.LS показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции GALP.LS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.60% против 13.40% соответственно.

GALP.LS

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.08%
С начала года
32.90%
6 месяцев
9.85%
1 год
36.66%
3 года*
26.76%
5 лет*
19.32%
10 лет*
9.60%

^GSPC

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.89%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GALP.LS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GALP.LS
Galp Energia SGPS S.A.		32.90%-4.14%23.10%10.93%55.57%4.01%-39.00%13.55%-6.63%11.98%
^GSPC
S&P 500 Index		12.06%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between GALP.LS and ^GSPC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between GALP.LS and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galp Energia SGPS S.A.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GALP.LS:
GALP.LS с DEC.LGALP.LS с TTEGALP.LS с VOOGALP.LS с VUSA.LGALP.LS с JEPQGALP.LS с VUSA.ASGALP.LS с MSFT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

GALP.LS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GALP.LS
Ранг доходности на риск GALP.LS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GALP.LS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GALP.LS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GALP.LS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GALP.LS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GALP.LS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GALP.LS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALP.LS^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.04

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.65

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.30

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

12.34

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GALP.LS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GALP.LS на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GALP.LS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALP.LS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.04

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GALP.LS и ^GSPC

Максимальная просадка GALP.LS за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GALP.LS и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GALP.LS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-51.62%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.27%

-7.57%

-16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.12%

-23.99%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-23.99%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.72%

-33.42%

-24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-0.20%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-9.08%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

2.02%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GALP.LS и ^GSPC

Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GALP.LS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GALP.LS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.24%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.12%

8.62%

+18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

12.29%

+18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

16.79%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

18.59%

+11.83%

Часто задаваемые вопросы

GALP.LS and ^GSPC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GALP.LS и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор