Сравнение GALP.LS с JEPQ
GALP.LS (Galp Energia SGPS S.A.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, GALP.LS returned 26.76%/yr vs 17.60%/yr for JEPQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GALP.LS и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GALP.LS торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GALP.LS показывает доходность 32.90%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.
GALP.LS
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 9.60%
JEPQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GALP.LS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GALP.LS Galp Energia SGPS S.A. | 32.90% | -4.14% | 23.10% | 10.93% | 20.83% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.67% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Correlation
The correlation between GALP.LS and JEPQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GALP.LS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GALP.LS
JEPQ
Сравнение GALP.LS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GALP.LS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.29 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 16.95 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GALP.LS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.13 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GALP.LS и JEPQ
Максимальная просадка GALP.LS за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GALP.LS и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GALP.LS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -24.78% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -6.18% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.12% | -24.78% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -0.25% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.23% | -5.18% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 1.56% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GALP.LS и JEPQ
Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что GALP.LS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GALP.LS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 1.11% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 8.82% | +18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 12.44% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 16.92% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 16.92% | +13.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GALP.LS и JEPQ
Дивидендная доходность GALP.LS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALP.LS Galp Energia SGPS S.A. | 3.35% | 4.44% | 3.54% | 4.08% | 4.15% | 7.23% | 4.50% | 4.64% | 4.28% | 3.34% | 3.30% | 3.64% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GALP.LS and JEPQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GALP.LS и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор