Сравнение GALP.LS с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GALP.LS и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GALP.LS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GALP.LS Galp Energia SGPS S.A. | 39.10% | -4.14% | 23.10% | 10.93% | 20.83% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.37% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Разные валюты инструментов
GALP.LS торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GALP.LS показывает доходность 39.10%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
GALP.LS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 39.10%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 11.25%
JEPQ
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GALP.LS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GALP.LS
JEPQ
Сравнение GALP.LS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GALP.LS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.58 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.97 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 4.33 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GALP.LS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.58 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GALP.LS и JEPQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GALP.LS и JEPQ
Дивидендная доходность GALP.LS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALP.LS Galp Energia SGPS S.A. | 3.19% | 4.44% | 3.54% | 4.08% | 4.15% | 7.23% | 4.50% | 4.64% | 4.28% | 3.34% | 3.30% | 3.64% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GALP.LS и JEPQ
Максимальная просадка GALP.LS за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GALP.LS и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GALP.LS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -20.07% | -47.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -11.58% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -4.89% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -3.55% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.36% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GALP.LS и JEPQ
Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что GALP.LS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GALP.LS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 5.13% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 10.82% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 20.84% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.19% | 17.26% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 17.26% | +13.08% |