Сравнение GALP.LS с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GALP.LS или VUSA.L.
Основные характеристики
| GALP.LS | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.25% | 11.12% |
| Дох-ть за 1 год | 94.61% | 27.97% |
| Дох-ть за 3 года | 30.59% | 13.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.71% | 14.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 16.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 30.88% | 10.82% |
| Макс. просадка | -67.22% | -25.47% |
| Current Drawdown | -3.07% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между GALP.LS и VUSA.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GALP.LS и VUSA.L
С начала года, GALP.LS показывает доходность 49.25%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции GALP.LS уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 8.78% против 16.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GALP.LS c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GALP.LS и VUSA.L
Дивидендная доходность GALP.LS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VUSA.L в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALP.LS Galp Energia SGPS S.A. | 2.66% | 3.97% | 4.04% | 7.04% | 4.38% | 4.52% | 4.17% | 3.26% | 3.21% | 3.55% | 3.76% | 2.22% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.42% | 1.56% | 1.73% | 1.45% | 1.83% | 1.90% | 2.26% | 2.09% | 2.10% | 2.65% | 2.44% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок GALP.LS и VUSA.L
Максимальная просадка GALP.LS за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GALP.LS и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GALP.LS и VUSA.L
Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) имеет более высокую волатильность в 19.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GALP.LS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.