PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAL с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

GAL и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAL и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и EAOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%16.84%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-16.66%10.51%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с OCIO

Сравнение комиссий GAL и EAOR

GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

GAL vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.89

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.88

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.25

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.10

Корреляция

Корреляция между GAL и EAOR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и EAOR

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EAOR в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAL и EAOR

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

GALEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-22.91%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.80%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-22.91%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.26%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.18%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.77%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и EAOR

SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеют волатильность 4.22% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GALEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.20%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.61%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

11.10%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

10.46%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

10.41%

+0.91%