Сравнение GAIOX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -1.09% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и FRGAX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
GAIOX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
GAIOX
FRGAX
Сравнение GAIOX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.93 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.74 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.96 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.27 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и FRGAX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и FRGAX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -11.77% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.53% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.02% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -1.62% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.87% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и FRGAX
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.51% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.04% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 12.09% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 10.33% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 10.33% | +2.81% |