PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с AOBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAIOX с AOBLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GAIOX returned 11.00%/yr vs 10.35%/yr for AOBLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GAIOX charges 0.66%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и AOBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции AOBLX по среднегодовой доходности: 11.00% против 10.35% соответственно.

GAIOX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.78%
1 год
17.70%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.00%

AOBLX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.78%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.22%
1 год
29.60%
3 года*
16.99%
5 лет*
9.02%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAIOX и AOBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		7.47%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		12.92%19.59%9.46%15.00%-14.64%15.10%13.15%21.75%-4.63%14.99%

Correlation

The correlation between GAIOX and AOBLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.93

The correlation between GAIOX and AOBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

Victory Pioneer Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с SCHDGAIOX с TPLGX
Часто сравнивают с AOBLX:
AOBLX с USAAXAOBLX с PUDZXAOBLX с BWBIXAOBLX с QBDSXAOBLX с USAGXAOBLX с EKBAXAOBLX с FIQDX

Доходность на риск

GAIOX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AOBLX
Ранг доходности на риск AOBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOBLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOBLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAIOXAOBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.11

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.39

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.83

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

22.31

-12.04

GAIOX vs. AOBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа AOBLX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и AOBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и AOBLX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и AOBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAIOXAOBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-36.70%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.42%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-13.52%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-20.48%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-24.31%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.38%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.81%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.39%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и AOBLX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAIOXAOBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.69%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.85%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

9.98%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

11.16%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

11.34%

+1.83%

Сравнение комиссий GAIOX и AOBLX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AOBLX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и AOBLX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности AOBLX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		3.20%3.48%2.28%1.52%2.97%8.33%4.31%5.78%9.70%9.22%2.51%3.97%
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.12%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GAIOX and AOBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAIOX has higher volatility (4.26%) compared to AOBLX (3.69%). In terms of maximum drawdown, GAIOX dropped -26.55% vs AOBLX's -36.70%.

AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAIOX и AOBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор