Сравнение GAGCX с GOIIX
GAGCX (The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, GAGCX returned 6.95%/yr vs 8.44%/yr for GOIIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAGCX charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for GOIIX.
Доходность
Сравнение доходности GAGCX и GOIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAGCX показывает доходность 6.93%, а GOIIX немного ниже – 6.90%. За последние 10 лет акции GAGCX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.44% соответственно.
GAGCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.95%
GOIIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам GAGCX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 6.93% | 22.11% | -0.99% | 9.93% | -15.66% | 21.32% | 11.68% | 14.38% | -14.01% | 20.91% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 6.90% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Correlation
The correlation between GAGCX and GOIIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.75 |
The correlation between GAGCX and GOIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAGCX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
GAGCX
GOIIX
Сравнение GAGCX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAGCX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.27 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 9.78 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAGCX и GOIIX
Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и GOIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAGCX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -43.63% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -7.17% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -12.19% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -23.78% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | -25.07% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -0.81% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -6.38% | -38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.66% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGCX и GOIIX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеют волатильность 2.43% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAGCX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.52% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 7.79% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 9.30% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 10.76% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 11.24% | +2.94% |
Сравнение комиссий GAGCX и GOIIX
GAGCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGCX и GOIIX
Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности GOIIX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 2.67% | 2.86% | 0.00% | 2.38% | 3.66% | 1.57% | 0.68% | 0.49% | 1.66% | 1.35% | 1.02% | 1.34% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.10% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
GAGCX and GOIIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOIIX has higher volatility (2.52%) compared to GAGCX (2.43%). In terms of maximum drawdown, GAGCX dropped -79.95% vs GOIIX's -43.63%.
GOIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAGCX и GOIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор