PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAGCX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAGCX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

GAGCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 февр. 1994 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GAGCX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAGCX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		-0.79%22.11%-0.99%9.93%-15.66%21.32%11.68%14.38%-14.01%20.91%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, GAGCX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции GAGCX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.90% соответственно.

GAGCX

1 день
1.64%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.85%
1 год
15.34%
3 года*
7.45%
5 лет*
4.46%
10 лет*
6.52%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GAGCX:
GAGCX с VOOGAGCX с COTZXGAGCX с GABEXGAGCX с GIPIXGAGCX с GPIFXGAGCX с PAUIXGAGCX с PDX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий GAGCX и GOIIX

GAGCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GAGCX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAGCX
Ранг доходности на риск GAGCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAGCX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGCXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.85

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

5.74

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAGCX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAGCX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAGCX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGCXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.52

-0.44

Корреляция

Корреляция между GAGCX и GOIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAGCX и GOIIX

Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAGCX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund		2.88%2.86%0.00%2.38%3.66%1.57%0.68%0.49%1.66%1.35%1.02%1.34%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок GAGCX и GOIIX

Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAGCXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-43.63%

-36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.55%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-23.78%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.89%

-25.07%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.60%

-5.34%

-26.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.49%

-6.44%

-39.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.15%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GAGCX и GOIIX

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеют волатильность 4.54% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAGCXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.36%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

6.73%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.54%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

10.61%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

11.23%

+2.94%