PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAFYX с NRFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFYX с NRFYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) and NRFYX (Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund) are both mutual funds - GAFYX is a Multistrategy fund managed by Natixis, while NRFYX is a REIT fund managed by Natixis. Over the past 10 years, GAFYX returned 4.75%/yr vs 3.99%/yr for NRFYX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GAFYX charges 1.24%/yr vs 0.90%/yr for NRFYX.

Доходность

Сравнение доходности GAFYX и NRFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAFYX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у NRFYX с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции GAFYX превзошли акции NRFYX по среднегодовой доходности: 4.75% против 3.99% соответственно.

GAFYX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
6.06%
С начала года
9.65%
1 год
14.22%
3 года*
8.51%
5 лет*
5.94%
10 лет*
4.75%

NRFYX

1 день
1.60%
1 месяц
5.32%
6 месяцев
10.92%
С начала года
14.35%
1 год
18.30%
3 года*
10.13%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFYX и NRFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		9.65%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%-2.12%10.49%-6.21%11.12%
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund		14.35%7.51%1.47%13.42%-25.75%28.33%-5.50%24.32%-4.52%3.78%

Correlation

The correlation between GAFYX and NRFYX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.47

The correlation between GAFYX and NRFYX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund

Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с QSPIXGAFYX с HFNDGAFYX с FSMSXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с NEFHX
Часто сравнивают с NRFYX:
NRFYX с FRESXNRFYX с NEFOXNRFYX с GATEXNRFYX с VRTPXNRFYX с CRARXNRFYX с CREMXNRFYX с FSREX

Доходность на риск

GAFYX vs. NRFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NRFYX
Ранг доходности на риск NRFYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRFYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRFYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRFYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRFYX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRFYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFYX c NRFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAFYXNRFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.60

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.26

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.14

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

7.97

+2.93

GAFYX vs. NRFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFYX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRFYX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFYX и NRFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAFYX и NRFYX

Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки NRFYX в -73.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и NRFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFYXNRFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-73.64%

+54.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-10.10%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-18.91%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-33.95%

+24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.26%

-40.31%

+27.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-12.41%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.57%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFYX и NRFYX

Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 3.29%, в то время как у Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFYXNRFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.58%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

10.37%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

13.51%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

17.40%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

18.41%

-11.53%

Сравнение комиссий GAFYX и NRFYX

GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NRFYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFYX и NRFYX

GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund		3.02%2.24%4.51%2.66%3.05%5.98%3.81%17.61%10.05%10.64%11.02%9.66%

Часто задаваемые вопросы

GAFYX and NRFYX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRFYX has higher volatility (4.58%) compared to GAFYX (3.29%). In terms of maximum drawdown, GAFYX dropped -19.49% vs NRFYX's -73.64%.

GAFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFYX и NRFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор