Сравнение NRFYX с CRARX
NRFYX (Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund) and CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, NRFYX returned 4.23%/yr vs 5.43%/yr for CRARX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NRFYX charges 0.90%/yr vs 0.83%/yr for CRARX.
Доходность
Сравнение доходности NRFYX и CRARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRFYX показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции NRFYX уступали акциям CRARX по среднегодовой доходности: 4.23% против 5.43% соответственно.
NRFYX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 4.23%
CRARX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам NRFYX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRFYX Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund | 8.40% | 7.51% | 1.47% | 13.42% | -25.75% | 28.33% | -5.50% | 24.32% | -4.52% | 3.78% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 14.50% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Correlation
The correlation between NRFYX and CRARX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г. | 0.96 |
Over the past year, the correlation between NRFYX and CRARX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.96, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRFYX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
NRFYX
CRARX
Сравнение NRFYX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRFYX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.70 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.29 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRFYX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.16 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NRFYX и CRARX
Максимальная просадка NRFYX за все время составила -73.64%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRFYX и CRARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRFYX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.64% | -72.66% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -7.99% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -18.78% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -35.43% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -45.19% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.66% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -12.57% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.56% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRFYX и CRARX
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) составляет 3.77%, в то время как у MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что NRFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRFYX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.01% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.37% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 13.01% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.99% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 21.28% | -2.90% |
Сравнение комиссий NRFYX и CRARX
NRFYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRFYX и CRARX
Дивидендная доходность NRFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности CRARX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 2.19% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
NRFYX Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund | 3.00% | 2.24% | 4.51% | 2.66% | 3.05% | 5.98% | 3.81% | 17.61% | 10.05% | 10.64% | 11.02% | 9.66% |
Часто задаваемые вопросы
NRFYX and CRARX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRARX has higher volatility (4.01%) compared to NRFYX (3.77%). In terms of maximum drawdown, NRFYX dropped -73.64% vs CRARX's -72.66%.
NRFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRFYX и CRARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор