PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRFYX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRFYX с VRTPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NRFYX (Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, NRFYX returned 1.92%/yr vs 2.52%/yr for VRTPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NRFYX charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.

Доходность

Сравнение доходности NRFYX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRFYX показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 11.75%.

NRFYX

1 день
0.41%
1 месяц
0.16%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.43%
1 год
14.05%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.92%
10 лет*
4.30%

VRTPX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.69%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.38%
1 год
14.07%
3 года*
10.96%
5 лет*
2.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRFYX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund		10.73%7.51%1.47%13.42%-25.75%28.33%-5.50%24.32%-4.52%1.06%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		11.75%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Correlation

The correlation between NRFYX and VRTPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between NRFYX and VRTPX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с NRFYX:
NRFYX с FRESXNRFYX с GAFYXNRFYX с NEFOXNRFYX с CRARXNRFYX с CREMXNRFYX с GATEXNRFYX с AIGYX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FFNOX

Доходность на риск

NRFYX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRFYX
Ранг доходности на риск NRFYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRFYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRFYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRFYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRFYX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRFYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRFYX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRFYXVRTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.82

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.20

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

4.28

+0.94

NRFYX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRFYX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRFYX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRFYX и VRTPX

Максимальная просадка NRFYX за все время составила -73.64%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRFYX и VRTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRFYXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.64%

-42.33%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.34%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-18.19%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-34.35%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.96%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-11.33%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.66%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NRFYX и VRTPX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что NRFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRFYXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.22%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.22%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

13.77%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

18.95%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.76%

-3.35%

Сравнение комиссий NRFYX и VRTPX

NRFYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRFYX и VRTPX

Дивидендная доходность NRFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VRTPX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund		2.94%2.24%4.51%2.66%3.05%5.98%3.81%17.61%10.05%10.64%11.02%9.66%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		4.47%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NRFYX and VRTPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTPX has higher volatility (5.22%) compared to NRFYX (4.45%). In terms of maximum drawdown, NRFYX dropped -73.64% vs VRTPX's -42.33%.

NRFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRFYX и VRTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор