PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFSX с PRISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFSX с PRISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).

GAFSX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFSX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFSX и PRISX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		-2.51%36.22%27.78%25.43%-11.28%28.74%-1.51%8.88%0.34%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, GAFSX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -8.15%.

GAFSX

1 день
1.48%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
5.80%
1 год
27.17%
3 года*
26.62%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

T. Rowe Price Financial Services Fund

Часто сравнивают с GAFSX:
GAFSX с HSFNXGAFSX с ICFSXGAFSX с BTOGAFSX с FLCGAFSX с FSRBXGAFSX с RMBKXGAFSX с FSPCX
Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX

Сравнение комиссий GAFSX и PRISX

GAFSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.

GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund

Доходность на риск

GAFSX vs. PRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFSX
Ранг доходности на риск GAFSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFSX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFSXPRISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.69

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.05

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.14

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

3.30

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFSX vs. PRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PRISX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFSX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFSXPRISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.69

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Корреляция

Корреляция между GAFSX и PRISX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFSX и PRISX

Дивидендная доходность GAFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PRISX в 13.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		1.75%1.71%2.22%2.45%2.66%1.94%1.35%2.26%0.34%0.00%0.00%0.00%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок GAFSX и PRISX

Максимальная просадка GAFSX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFSX и PRISX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFSXPRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-67.34%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.92%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-26.95%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-11.04%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.28%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.81%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFSX и PRISX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) составляет 4.28%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что GAFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFSXPRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.22%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

13.88%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

21.61%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

20.48%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

21.97%

-0.01%